台灣證券交易所表示,旗下子公司台灣指數公司新發布「FTSE4Good TIP台灣永續指數」(台灣永續指數),獲得勞動部勞動基金運用局指定為勞退基金委外代操項目,預計將遴選七家投信,釋出420億元代操資金,為該指數首案。
勞動基金運用局是在日前正式通過以台灣永續指數,作為委外代操指標,昨(5)日透過證交所發布訊息後,將洽投信投顧公會轉達投信業者,並擇時遴選合格投信進行代操。未來取得資格的投信,將以指數成分股為投資池,達成貼近指數報酬的目標。
根據台灣指數公司公告,去年底,台灣永續指數前十大成分股,依序有台積電、鴻海、聯發科、南亞、國泰金、富邦金、中華電、中信金、統一和台達電等大型權值股。
回測台灣永續指數2015至2017年間績效,指數總報酬率為29.2%,優於同期加權指數上漲28.8%,年化平均報酬率11.7%,也優於加權指數的11.4%。
證交所表示,台灣永續指數是國內首檔整合環境、社會、公司治理等三大面向,與財務指標的投資型ESG(環境、社會、公司治理)指數,編制目的在於落實永續投資同時,也能獲取長期報酬。指數特性尤其適合法人、壽險等機構投資者採納。
據全球永續投資聯盟 (GSIA)調查,全球投資永續理念的資產規模已近23兆美元,占全球投資規模26%,反映國際資本市場愈來愈重視永續發展及責任投資。證交所發展台灣永續指數,期望藉此引導國內資金投入永續發展企業。
勞動基金運用局過去已引用就業99、高薪100等指數作為委外代操標的,去年也提撥24億美元辦理「全球ESG混合指數被動股票型」的海外證券委託經營。本次再以台灣永續指數,除為追求長期穩健報酬,亦希望引領台灣社會責任投資,兼收活絡資本市場之效。<摘錄經濟>