富邦臺灣中小A級動能50 ETF(00733)將於今(17)日在證交所掛牌上市,追蹤指數為臺灣指數公司中小型A級動能50指數,該指數主要利用智能投資(Smart Beta)策略,透過規模與動能因子選股,篩選出流動性佳、成長動能具延續性的中小型股票。
富邦投信量化及指數投資部副總經理廖崇文指出,台股ETF發展已由大盤指數進入風格指數(如Smart Beta),如富邦投信今年第1季發行的富邦臺灣優質高息ETF(00730),也吸引到近新台幣30億元資金,可說是今年台股ETF規模主要成長動能。
此次富邦投信再發行富邦臺灣中小ETF,也是延續Smart Beta策略選股,提供投資人做為投資組合中核心持股之外的衛星配置。這檔ETF透過追蹤臺灣指數公司中小型A級動能50指數,智能精選50檔具備成長動能、且有機會獲得超額報酬的優質股票,在目前台股盤勢震盪之際,可望有更亮眼的報酬。
臺灣指數公司統計顯示,中小型A級動能50指數2015~2017年的報酬率達56.17%,顯著優於加權指數的14.76%、臺灣50指數的19.34%及臺灣中型100指數的3.94%,且股東權益報酬率也較佳。
此外,儘管中小型股波動度較高,但當利空事件干擾時,中小型A級動能50指數也有機會有較佳的表現。
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