為提升權證報價穩定度及增加對權證發行人評等指標鑑別,自明(110)年1月1日起,將「周轉率」權重由原規定的40%調降為30%,「兩周買一隱波標準差」權重則由原20%提升至30%。
另對「每日最佳一檔委託買進與賣出價差比」指標也設定下限。
證交所最新公告修正「認購(售)權證發行人評等辦法」第3條、第4條及第5條,並且自110年1月1日起實施。
證交所表示,為提升認購(售)權證報價穩定度之重要性,增加權證發行人各項評等指標之鑑別力,因而進行相關條文修正,其重點如下:
(一)將造市品質之「每日之兩周最佳一檔委託買進隱含波動率標準差」指標之權重調升為30%,周轉率指標之權重調降為30%。
(二)將造市品質之「每日最佳一檔委託買進與賣出價差比」指標設定下限為0.5%;並且將「每日最佳一檔委託買進金額」指標設定上限為50萬元。
(三)擴大評等採樣範圍,新增納入價外超過20%但發行人最佳一檔委託買進價格大於或等於0.6元之權證。
(四)修正評等方式,改以評等指標加權總分數作為分級標準,並增訂A、B級發行人之「每日之兩週最佳一檔委託買進隱含波動率標準差」指標之最低標
準。
配合本公司電腦系統建置時程,爰自明(110)年1月1日起對認購(售)權證發行人依修正後之評等方式,於每一季之最後營業日計算其該季各項指標加權分數,有關修正後評等等級之獎勵與處罰措施,自明(110)年4月1日起開始施行。<摘錄工商>