該指數權重前十大成份股(依股號排序)為原相、欣銓、世界、中 光電、中美晶、頎邦、環球晶、元太、群聯及大江。
上述十大成份股,除了中光電及元太為光電股、大江為生技股之外 ,其餘七檔均為半導體股。該報酬指數為永續表現及股息表現較佳的 上櫃股票組成之投資型指數,預計作為證券商發行ETN之追蹤標的, 提供投資人便利參與中小永續股息型股票組合的投資管道。
台灣指數公司表示,該報酬指數以上櫃普通股為指數成份股篩選範 圍,經流動性檢驗、永續表現、現金股利發放、殖利率指標篩選後, 排除高耗能、高污染產業以及於環境面、社會面及治理面有重大爭議 或違規事件者為成份股。
依自由流通市值大小分組擇優篩選10檔∼15檔股票,由流動性結合 自由流通市值,配置成份股權重,設定個別成份股權重上限20%,以 表彰具永續發展、股息表現、流動性佳及市值代表性之上櫃公司的含 息投資績效表現。該報酬指數每年定期於6月依指數編製規則調整指 數成份股組合。
台灣指數公司利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯,特選 上櫃ESG永續高股息報酬指數,自2016年6月至2022年7月累積報酬率 為185.12%、夏普比率為88.36%、2021年殖利率為6.18%,表現均 優於同期間櫃買報酬指數66.72%、57.75%、3.62%。
依據國際機構晨星(Morningstar)統計,截至今年第二季,全球 ESG主題基金與ETF累計吸引資金淨流入達326億美元、資產規模約2. 5兆美元,仍超過2兆美元門檻,顯示ESG投資趨勢蓬勃發展。<摘錄工商>